FC2ブログ

アメリカがくしゃみをしたらvol.4 逆転現象 

日本の株価は前営業日のアメリカの株価の影響を強く受けるという話を、以前に書きました。

アメリカがくしゃみをしたら 
アメリカがくしゃみをしたらvol.2 
アメリカがくしゃみをしたらvol.3 

過去の検証ではNYダウよりもNASDAQとの相関が強かったです。
最近の株価を見ていてちょっと気になったので、最近のデータを調べてみました。

  前営業日
NASDAQ
GD・GU ザラ場 日経平均
2008年1月11日 0.56% 0.22% -2.15% -1.93%
2008年1月10日 1.39% -0.36% -1.08% -1.45%
2008年1月9日 -2.36% -1.13% 1.61% 0.49%
2008年1月8日 -0.21% -0.49% 0.69% 0.19%
2008年1月7日 -3.77% -0.97% -0.33% -1.30%
2008年1月4日 -2.77% -0.99% -3.03% -4.03%
2007年12月28日 -1.75% -0.97% -0.68% -1.65%
2007年12月27日 0.40% -0.24% -0.33% -0.57%
2007年12月26日 0.80% 0.39% 0.25% 0.65%
2007年12月25日 1.94% 1.21% 0.73% 1.94%
2007年12月21日 1.53% 0.08% 1.41% 1.50%
※2008/1/4の前営業日NASDAQの数字は2007/12/28~2008/01/03の累計です。

これを見ると、前営業日のアメリカの株価が上がった時に日経平均がGUしたのが6回中4回(66.7%)
前営業日のアメリカの株価が下がった時に日経平均がGDしたのが5回中5回(100%)
合わせると、前営業日のアメリカの株価と日経平均のGD・GUが同じ方向に進んだのは、11回中9回(81.8%)
アメリカが上がってもGUするとは限らないが、アメリカが下がるとGD。ちょっと情けないです。
まぁそれは置いといて、日経平均の始値においてNASDAQなどアメリカの株価が与える影響は依然大きいようです。

しかし、ザラ場の値動きはそうでもないようです。
前営業日のアメリカの株価が上がった時に日経平均が上昇したのは、6回中3回(50%)
前営業日のアメリカの株価が下がった時に日経平均が下落したのは、5回中3回(60%)
合わせると、前営業日のアメリカの株価と日経平均が同じ方向に進んだのは11回中6回(54.5%)
さらに今年になってからに限ると、6回中2回(33.3%)と相関はあまりないようです。

逆にその日の日経平均を受けて、NASDAQの株価がどうなったかを見てみると

  日経平均 NASDAQ
2008年1月11日 -1.93% -1.95%
2008年1月10日 -1.45% 0.56%
2008年1月9日 0.49% 1.39%
2008年1月8日 0.19% -2.36%
2008年1月7日 -1.30% -0.21%
2008年1月4日 -4.03% -3.77%
2007年12月28日 -1.65% -0.09%
2007年12月27日 -0.57% -1.75%
2007年12月26日 0.65% 0.40%
2007年12月25日 1.94% 0.80%
2007年12月21日 1.50% 1.94%

日経平均が上昇した日にアメリカの株価も上昇したのは、5回中4回(80%)
日経平均が下落した日にアメリカの株価も下落したのは、6回中5回(83.3%)
合わせると、その日の日経平均とアメリカの株価が同じ方向に進んだのは11回中9回(81.8%)
相関関係が高そうです。

結論
アメリカの株価は日本の株価に左右される。
日本がくしゃみをすればアメリカもくしゃみをする。

続きを読む
スポンサーサイト



にほんブログ村 株ブログ 株の基礎知識へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
↑記事が参考になりましたら、どれか1つクリックお願いします。

アメリカがくしゃみをしたらvol.3 

今日は、アメリカと日本の株価の関係を調べる「アメリカがくしゃみをしたら」の第三弾です。
今回は日米共に暴落となった、G.W.明けの5/8~5/19の10営業日のデータを調べてみました。

I、NASDAQと日経平均の関係。
まずは前回前々回も調べた、前営業日のNASDAQ指数の上下(1)と日経平均の上下(6)の関係です。

NASDAQは10日間中2日上昇、その翌営業日の日経平均は上昇1回、下落1回。 (連動率50%)
NASDAQが下げた8日間の翌営業日は、日経平均は上昇2回、下落6回。(連動率75%)

NASDAQは8日続落とさえません。さすがに日本の日経平均は17日、19日は反発しましたが、他の6日間は下落につき合わされた感じです。
ちなみに、前回、前々回とNYダウではなくNASDAQとの関係を書いてますが、これはNYダウよりもNASDAQの方が連動率が高かったからです。
せっかくなんで、今回は前営業日のNYダウの上下(2)と日経平均の上下(6)の関係も調べてみました。

NYダウは10日間中4日上昇、その翌営業日の日経平均は上昇1回、下落3回。 (連動率25%)
NYダウが下げた6日間の翌営業日は、日経平均は上昇2回、下落4回。(連動率66%)

とやはり今回もNASDAQよりは連動率が低いです。ただし、NYダウが関係ないって事は決してないと思います。

Ⅱ、寄付前外国証券注文状況と日経平均の関係
寄付前外国証券注文状況(3)と日経平均の関係を調べてみました。

寄付前外国証券注文状況は10日間中3日買い越し、その日の日経平均は上昇1回、下落2回。 (連動率33%)
売り越しだった7日間の、日経平均は上昇2回、下落5回。(連動率71%)

トータルでは連動率60%となっています。サンプルが10日で連動率60%ってのは少し微妙ですね。5月11日より7営業日連続の売り越しとちょっと最近極端なので、相関関係も低くなってると思います。売り越しが続いてる理由は、アメリカの投資機関が決済売りをしやすい時期である事と、円高が進んだのでドルベースで見た時の日経平均はそんなに下がってない事、アメリカが下げたので日本も下がるだろうと考える人が多い、などでしょう。おそらく。

Ⅲ、シカゴ日経平均先物と日経平均の関係
日経平均先物について勉強したので、今回はシカゴ日経平均先物大証日経平均先物より上がったか下がったか(4)と翌営業日の日経平均(6)の関係を調べてみました。

シカゴ日経平均先物が大証日経平均先物よりも上昇したのは10日間中4日、その翌営業日の日経平均は上昇2回、下落2回。 (連動率50%)
シカゴが大証よりも下げた6日間の翌営業日は、日経平均は上昇1回、下落5回。(連動率83%)

また、今回はシカゴ日経平均の大証比の上下(4)と翌営業の日経平均の始値が前日の終値よりも上がった[GU]か下がった[GD]か(5)も調べてみました。

シカゴ日経平均先物が大証日経平均先物よりも上昇したのは10日間中4日、その翌営業日の日経平均はGU3回、GD1回。 (連動率75%)
シカゴが大証よりも下げた6日間の翌営業日は、日経平均はGU1回、GD5回。(連動率83%)

日経平均の始値が、シカゴ日経平均先物にさや寄せする形で始まってるのが、見てとれます。
これは連動率高いですね。

  1.NASDAQ  2.NYダウ 3.寄付前
外国証券注文
4.CME対大証比 5.日経前日終値
→始値 
6.日経終値前日比 
5/8   +   +  +   +  +  +
5/9    +  -  +  -  -  -
5/10    -    +   +   +  -  -
5/11   -  +   -  -  -  -
5/12   -  -  -  -  -  -
5/15   -  -  -  -  -  -
5/16  -  +   -  +  +  -
5/17  -  -  -  +  +  +
5/18  -  -  -  -  -  -
5/19  -  -  -  -  -

 +

1.前営業日のNASDAQの上下。2.前営業日のNYダウの上下。3.寄付前外国証券注文状況(買い越しが+で売り越しが-。4.シカゴ日経平均先物が大証日経平均先物と比べて上がったか、下がったか。5.日経平均の始値が前営業日の終値と比べて上がったか下がったか。6.日経平均が前日よりも上がったか下がったか。

このように、アメリカと日本の株価(特に始値)は切っても切れない関係です。
私は寄付き前に、[マーケットクリップ本日の注目点]でNASDAQ・NYダウとシカゴ日経平均の動きを、[トレーダーズウェブ]で寄付前外国証券注文状況マーケットの話題を読むようにしてます。どっちもだいたい8時20分には更新されてます。
それから最近相互リンクしました[デイトレモーニング30]では寄付き前に、NYダウ・NASDAQ ・日経225期近(CME)・NY円・原油 期近(WTI) ・外国証券寄付前成行注文 ・各市場の騰落レシオをUPされています。これは便利そうです!

おすすめ関連リンク
米国株と日本株の前日比 [ちィきんトレーダ損切日記]
「シカゴ日経前日大阪比と日経前日比」「シカゴ日経前日大阪比と寄付外人売り買い越し」「ナスダック前日比と寄付外人売り買い越し」の3つの相関グラフが掲載されてます。
(書かなくても分かると思いますが)右上から左下の対角線上に点が多いと連動率が高いです。
どのグラフも正の相関が強いですね。特に大きく動いた時(中心から遠い時)の連動性が高いです。やはりこれらは密接に関係してますね。
私は10日間のデータを取るだけでも結構大変だったのに、こちらは1ヶ月以上のデータです。Good job!

にほんブログ村 株ブログ 株の基礎知識へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
↑記事が参考になりましたら、どれか1つクリックお願いします。

アメリカがくしゃみをしたらvol.2 

昨年の12月8日にアメリカのNASDAQ指数と日本の日経平均の関連性を調べたアメリカがくしゃみをしたらとゆう記事を書きました。

最近の軟調な相場では、どう影響しているのか?再び直近の10日間、アメリカの2月7日~2月21日(日本の2月8日~2月22日)で調べてみました。

NASDAQは10日間中5日上昇、その翌日の日経平均は上昇2回、下落3回。
NASDAQが下げた5日の翌日は、日経平均は上昇1回、下落4回。

ここ10日間では、連動率が10回中6回で60%です。NASDAQが下げた翌営業日に日経平均が下がる率は80%です。
ひらたく言ってしまうと、ここ最近はNASDAQが上がっても日経平均が上がるかどうかは分からないけど、NASDAQが下げたら日経平均もつられて下がると。

また昨年一貫して買い越しが多かった外国人投資家が、売り越しが多くなっている事も、最近の日経平均の値下がりの要因の一つと言われてます。外国人投資家の動きの目安として、寄付前外国証券注文状況がよく使われます。この数値はアナリストレポートや[素人投資家の挑戦]や[猿でもできる株式投資法]等でよく取り上げられるので、私も気にして見るようになりました。

この外国証券注文状況は、2月8日から2月20まで連続で売り越しが続いていましたが、昨日・今日は買い越しに転じました。ちょっと明るい兆しですね。

明日の株価がどうなるかも、今晩のニューヨークの株価と明日の寄付前外国証券注文動向に左右されそうです。どちらもプラスなら日経平均も上がる、どちらもマイナスなら日経平均は下がる可能性が高くなると思われます。
にほんブログ村 株ブログ 株の基礎知識へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
↑記事が参考になりましたら、どれか1つクリックお願いします。

アメリカがくしゃみをしたら 

今日は、日経平均300円以上のマイナスとやっと調整らしい調整が入りましたね。
今日はアメリカの株価の下げと、みずほ証券の発注ミスと、機械受注生産の発表の影響で下げたようです。

なんかここの所、アメリカの株価が上がったか下がったかに日本の株価も影響されている気がします。

そこで、NASDAQ指数が上がった翌日(翌営業日)、日経平均がどうなったかを、直近の10日間、アメリカの11月23~12月7日(日本の11月24~12月8日)で調べてみました。

NASDAQは10日間中6日上昇、その翌日の日経平均は上昇6回、下落0回。
NASDAQが下げた4日の翌日は、日経平均は上昇0回、下落4回。

なんとここ10日間では、100%の確率でNASDAQの上下に合わせて、日経平均も上下しています。
まさかここまで、はっきりした結果になるとは思ってませんでした。

アメリカの影響受け過ぎ!
にほんブログ村 株ブログ 株の基礎知識へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
↑記事が参考になりましたら、どれか1つクリックお願いします。
アクセス解析アクセスランキング