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アメリカがくしゃみをしたらvol.3 

今日は、アメリカと日本の株価の関係を調べる「アメリカがくしゃみをしたら」の第三弾です。
今回は日米共に暴落となった、G.W.明けの5/8~5/19の10営業日のデータを調べてみました。

I、NASDAQと日経平均の関係。
まずは前回前々回も調べた、前営業日のNASDAQ指数の上下(1)と日経平均の上下(6)の関係です。

NASDAQは10日間中2日上昇、その翌営業日の日経平均は上昇1回、下落1回。 (連動率50%)
NASDAQが下げた8日間の翌営業日は、日経平均は上昇2回、下落6回。(連動率75%)

NASDAQは8日続落とさえません。さすがに日本の日経平均は17日、19日は反発しましたが、他の6日間は下落につき合わされた感じです。
ちなみに、前回、前々回とNYダウではなくNASDAQとの関係を書いてますが、これはNYダウよりもNASDAQの方が連動率が高かったからです。
せっかくなんで、今回は前営業日のNYダウの上下(2)と日経平均の上下(6)の関係も調べてみました。

NYダウは10日間中4日上昇、その翌営業日の日経平均は上昇1回、下落3回。 (連動率25%)
NYダウが下げた6日間の翌営業日は、日経平均は上昇2回、下落4回。(連動率66%)

とやはり今回もNASDAQよりは連動率が低いです。ただし、NYダウが関係ないって事は決してないと思います。

Ⅱ、寄付前外国証券注文状況と日経平均の関係
寄付前外国証券注文状況(3)と日経平均の関係を調べてみました。

寄付前外国証券注文状況は10日間中3日買い越し、その日の日経平均は上昇1回、下落2回。 (連動率33%)
売り越しだった7日間の、日経平均は上昇2回、下落5回。(連動率71%)

トータルでは連動率60%となっています。サンプルが10日で連動率60%ってのは少し微妙ですね。5月11日より7営業日連続の売り越しとちょっと最近極端なので、相関関係も低くなってると思います。売り越しが続いてる理由は、アメリカの投資機関が決済売りをしやすい時期である事と、円高が進んだのでドルベースで見た時の日経平均はそんなに下がってない事、アメリカが下げたので日本も下がるだろうと考える人が多い、などでしょう。おそらく。

Ⅲ、シカゴ日経平均先物と日経平均の関係
日経平均先物について勉強したので、今回はシカゴ日経平均先物大証日経平均先物より上がったか下がったか(4)と翌営業日の日経平均(6)の関係を調べてみました。

シカゴ日経平均先物が大証日経平均先物よりも上昇したのは10日間中4日、その翌営業日の日経平均は上昇2回、下落2回。 (連動率50%)
シカゴが大証よりも下げた6日間の翌営業日は、日経平均は上昇1回、下落5回。(連動率83%)

また、今回はシカゴ日経平均の大証比の上下(4)と翌営業の日経平均の始値が前日の終値よりも上がった[GU]か下がった[GD]か(5)も調べてみました。

シカゴ日経平均先物が大証日経平均先物よりも上昇したのは10日間中4日、その翌営業日の日経平均はGU3回、GD1回。 (連動率75%)
シカゴが大証よりも下げた6日間の翌営業日は、日経平均はGU1回、GD5回。(連動率83%)

日経平均の始値が、シカゴ日経平均先物にさや寄せする形で始まってるのが、見てとれます。
これは連動率高いですね。

  1.NASDAQ  2.NYダウ 3.寄付前
外国証券注文
4.CME対大証比 5.日経前日終値
→始値 
6.日経終値前日比 
5/8   +   +  +   +  +  +
5/9    +  -  +  -  -  -
5/10    -    +   +   +  -  -
5/11   -  +   -  -  -  -
5/12   -  -  -  -  -  -
5/15   -  -  -  -  -  -
5/16  -  +   -  +  +  -
5/17  -  -  -  +  +  +
5/18  -  -  -  -  -  -
5/19  -  -  -  -  -

 +

1.前営業日のNASDAQの上下。2.前営業日のNYダウの上下。3.寄付前外国証券注文状況(買い越しが+で売り越しが-。4.シカゴ日経平均先物が大証日経平均先物と比べて上がったか、下がったか。5.日経平均の始値が前営業日の終値と比べて上がったか下がったか。6.日経平均が前日よりも上がったか下がったか。

このように、アメリカと日本の株価(特に始値)は切っても切れない関係です。
私は寄付き前に、[マーケットクリップ本日の注目点]でNASDAQ・NYダウとシカゴ日経平均の動きを、[トレーダーズウェブ]で寄付前外国証券注文状況マーケットの話題を読むようにしてます。どっちもだいたい8時20分には更新されてます。
それから最近相互リンクしました[デイトレモーニング30]では寄付き前に、NYダウ・NASDAQ ・日経225期近(CME)・NY円・原油 期近(WTI) ・外国証券寄付前成行注文 ・各市場の騰落レシオをUPされています。これは便利そうです!

おすすめ関連リンク
米国株と日本株の前日比 [ちィきんトレーダ損切日記]
「シカゴ日経前日大阪比と日経前日比」「シカゴ日経前日大阪比と寄付外人売り買い越し」「ナスダック前日比と寄付外人売り買い越し」の3つの相関グラフが掲載されてます。
(書かなくても分かると思いますが)右上から左下の対角線上に点が多いと連動率が高いです。
どのグラフも正の相関が強いですね。特に大きく動いた時(中心から遠い時)の連動性が高いです。やはりこれらは密接に関係してますね。
私は10日間のデータを取るだけでも結構大変だったのに、こちらは1ヶ月以上のデータです。Good job!

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コメント

僕は日々買ったりしないので、あんまりDAWやNASに一喜一憂しませんが、スイングをやる人は、絶対見ておいたほうが良いですね。
見ておくと言うより、米国の市況がどうなっているかも日本の市況と同じくらい気を配るってことですけど。

日米株価の連動性。
さすが、データに基づいて説明されると説得力が違いますね。
データ分析は大変だったと思います。
お疲れさまでした!

ゆうちゃんパパさん。
私も普段はそこまで気にしてないですが、この1週間は大きく動きそうだったんで、注目して見てました。

水瀬さん
私は、こうゆうふうに実際の数字で捉えた方がしっくり来るんですよね。
なんで統計データ満載の「ウォール街のランダムウォーカー」は私好みでした。

ウォール街のランダムウォーカー

おぉ!読了されたんですね。
ブログタイトルがお役に立てて良かったです (^^ゞ

ウォール街のランダムウォーカー読了

統計データとか見ながら読んだんで、10時間位かけて読了しました。

ホント良い本でした!

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