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SQ値・SQ日の値動きの研究 

今日はメジャーSQ日でした。SQ値について、ひょっとしたらと思う所があったので、その仮説が正しいかどうか確かめる為に、ここ1年間のSQ前後の日経平均の数字を調べてみました。
そもそも、SQって何?って人は、過去記事の「今日はSQ日」を先に読んでみてください。この記事に書いている、メジャーSQ日の終値は始値より高くなるというアノマリーは、今月で3回連続ハズレてしまいましたね。

  1週間前  前日終値  前日シカゴ終値  SQ日始値  SQ値  SQ日終値 
2006年6月  15789  14633 14740  14531  14455  14751 
7月  15307  15098  14865  14914  14860  14845 
8月  15499 15631  15615  15622  15661  15565 
9月  16134  16012  15910  15908  15847  16080
10月 16436 16369  16530  16494  16485  16537 
11月   16350  16199  16150  16134 16097  16112 
12月  16322  16473  16435  16430  16292  16418
2007年1月  17092  16838  17035 16980  16889  17057 
2月   17547 17292 17275  17340  17311 17504
3月   17218 17090  17070  17225  17291  17164 
4月   17484  17540  17630  17629  17659  17364 
5月  17394  17736 17530  17616  17612  17554
6月  17959  18053  17785  17905 17913  17779 

私が立てた仮説は、「SQ前の値動きと一番近い所のオプション清算値(500円刻み)に対して、SQ値を近づけようとする力が加わるのではないか」
理由は、今月の場合、一番近い清算値は18000円。18000プットの売り方は、SQ値が下がり過ぎたら困るので、現物に買いをいれてくるんじゃないか。
結果は、今月はそうだったが、過去のデータを見ると特に関連性なし。

無駄骨だったか。。


しかし!この表を作った事で、別の法則を見つけちゃいました。


  1週間前  前日終値  前日CME終値  SQ日始値  SQ値  SQ日終値 
2006年6月  15789  14633 14740 (11) 14531  14455  14751 
7月  15307  15098  14865 (20) 14914  14860  14845 
8月  15499 15631  15615 (50) 15622  15661  15565 
9月  16134  16012  15910 (170) 15908  15847  16080
10月 16436 16369  16530 (7) 16494  16485  16537 
11月   16350  16199  16150 (38) 16134 16097  16112 
12月  16322  16473  16435 (17) 16430  16292  16418
2007年1月  17092  16838  17035 (22) 16980  16889  17057 
2月   17547 17292 17275 (229) 17340  17311 17504
3月   17218 17090  17070 (94) 17225  17291  17164 
4月   17484  17540  17630 (266) 17629  17659  17364 
5月  17394  17736 17530 (24) 17616  17612  17554
6月  17959  18053  17785 (6) 17905 17913  17779 

SQ値が前日のCMEの終値より低い回数、7回(青背景)。そのうちSQ日の終値がSQ値よりも高かった回数6回(赤背景)。85.7%
SQ値が前日のCMEの終値より高い回数、6回(赤背景)。そのうちSQ日の終値がSQ値よりも低かった回数5回(青背景)。83.3%
シカゴ日経→SQ値とSQ値→SQ日終値が反対に動いた回数、13回中11回。84.6%。
シカゴ日経→SQ値とSQ値→SQ日終値が同じ方向に動いたのは、2006年7月と2007年2月の2回だけである。またこの2回はCME終値とSQ値の差が-5円と+36円で、共に変動が少ない時である。
これらをまとめると、
シカゴ日経→SQ値が40円以上変動があった時、シカゴ日経→SQ値とSQ値→SQ日終値が反対に動いた回数は10回中10回。100%

SQ日の始値が前日のCMEの終値より低い回数、6回(青字)。そのうちSQ日の終値がSQ値よりも高かった回数6回(赤背景)。100%
SQ日の始値が前日のCMEの終値より高い回数、6回(赤字)。そのうちSQ日の終値がSQ値よりも低かった回数5回(青背景)。83.3%
※シカゴ日経平均→SQ日始値がわずか1円しか変わってない2007年4月は除外。
これらをまとめると、
シカゴ日経→SQ日の始値が2円以上変動があった時、シカゴ日経→SQ日の始値とSQ値→SQ日終値が反対に動いた回数は11回中10回。91%

反対に動くという事は、結局は戻るという事。
前日のCME終値とSQ日の終値の差(表のCME終値のカッコ内の数字)を見てみると、50円以下の差なのが、
13回中10回。76.9%。
今月もなんだかんだで、CMEの終値と6円しか変わってない終値です。
SQ絡みで大きな変動(操作)があったとしても、その分はその日のうちに修正されるという事ですね

なかなかはっきりとした結果の出たアノマリーだと思います(データが1年と少ないですが)
ただしSQ値はあくまでSQ値なので、確実にSQ値で購入してSQ日の終値で清算する方法はありません。
うまく、SQ値付近で仕込めるといいですけどね。


表の数字を見てると、もっといい実践的な法則(アノマリー)が見つかるかもしれません。興味がある方は、探してみてください。見つかったら、こっそり教えてください。

また、今回この表を作るにあたって、SQ値やシカゴ日経平均(CME)の終値の数字は、[株式祇園精舎]さんのデータを使わせていただきました。表の左側の月のところはリンクになってます。
なんでこんなに動いたんだろ?とか自分の仮説どおりに動かなかった月は何が有ったんだろ?などと思ったら、その月の記事を読んでみてください。最近は機械受注の発表がSQ日の朝にある事が多いので、より複雑です。
SQについて、もっと詳しく知りたい勉強したい人は、こちらのリンクを全部読むのをおすすめします。具体的に、SQ日にはどんな動きがあったのかが分かります。幻のSQ値が意外とくせものだということも分かります。すごく勉強になると思いますよ。

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コメント

面白いですね

大きな乖離は、元の鞘=CME終り値に戻るということですね。
ところで、SQ値をリアルタイムに知るサイトってご存知ですか?

Re:おもしろいですね。

こんにちは

もちろん、機械受注など他の理由でも株価は変動しますが、少なくても朝にSQ絡みで大きく変動した分は、ニュートラルに戻るようです。

>ところで、SQ値をリアルタイムに知るサイトってご存知ですか?

正式なとこは知らないです。
2chの「日経225先物オプション実況」スレが早いかな。
でも実際は、楽天のRSSあたりを使って、225揃わなくて、おおかた出揃った時点で自分で計算するのが一番、早いかなとは思います。

狙い処が
オリジナル・・すばらしいですね。
益々のご活躍を期待しています
また 訪問させていただきますね。

ひやあ、難しくて頭がこんがらがっちゃいました。
どうも投資に関する感性がすっかり落ちちゃっているみたいです。
しかし、何で変動が戻っちゃうんでしょうねぇ・・・

相互

staygold様

はじめまして、外貨MMF資産運用・外貨投資超入門 hiroya2006と申します。
http://gaika-mmf.com/

この度は、相互リンクをお願いしたくよせて頂きました。

お手数ではございますが、当サイトを見ていただき、相互リンクのご検討を頂けませんでしょうか。

まことに勝手ながら、リンクサイト様として、当サイトに掲載させて頂いております。
http://gaika-mmf.com/10/28/
http://gaika-mmf.com/10/28/000127.html

もし、相互リンクをご了承頂けましたら、相互リンクの文字を追加させて頂きたいと思っております。

どうかご検討お願い致します。

亀吉さん はじめまして。
>オリジナル・・すばらしいですね。
それ一番うれしい褒め言葉です。表の数字いれるに時間結構かかりましたが、書いてよかったです。
このアノマリー、使えそうですよね。

ゆうちゃんパパさん 
こんばんわ。お忙しそうですね。投信の話の3回目、すごく気になるんで、時間がある時にでも「更新待ってます。
   ∧_∧  +
 (0゜・∀・)   ワクワクテカテカ
 (0゜∪ ∪ +
 と__)__) +

SQの話は、例えば今月でしたら、アメリカの2%近い急落を受けて、本来だったら17800円ぐらいで寄り付くのが普通だったと思うのですが、SQがらみの売買(SQ値を上にしたい大人?)によって、むりやり17900円台で寄り付かせ。SQさえ通ってしまえば、さらに買い支える理由はないので、本来?の17800円に落ちた。ってところじゃないかなと私は勝手に思ってます。


外貨MMF資産運用・外貨投資超入門さん
相互リンク集の方にいれさせていただきました。
http://free-link2.7jp.net/kabuhazi/
外貨つながりで、FXの欄にいれさせていただきましたが、投資信託のカテゴリーの方が良ければ変更しますので、おっしゃってください。

CMEの時系列?について

「SQ値・SQ日の値動きの研究 」の記事をみつけて、その内容にすごく感動しています!
そこで、自分でも近年でもいまだに有効か調べようとしたのですが、CMEの終値の時系列がどのサイトを調べても見つかりませんでした・・・。
[株式祇園精舎]も確認したのですが、古い方も新しいホームページにもどこに記載されているのかがわかりませんでした。
大変お手数ですが、CMEの時系列の書かれているサイトもしくは[株式祇園精舎]のどのあたりに時系列が書かれているのかを教えていただけませんでしょうか?
あとこのCMEの数値はドル建てなのでしょうか?
突然の質問で大変恐縮ですがよろしくお願いします。

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