新光総合研究所のサイトで、日本株ポートフォリオ診断 

[Mc.N の投信都市]のこちらの記事を読んで知ったのですが、
新光総合研究所の指定銘柄診断は結構良いです。

一つの銘柄だけを入れることもできますし、複数の銘柄の組み合わせを入力する事もできます。
自分の日本株のポートフォリオを入れてみるのをおすすめします。

銘柄コードを入力→保有株数を入力→でポートフォリオの診断がでます。
診断項目は、そのポートフォリオとTOPIXか日経平均との3年前からの比較チャート。
ポートフォリオの配当利回り・PER・PBRの加重平均。

株価水準規模割安性株価騰落率成長性市場感応度金利感応度為替感応度を見ることができます。
上の8項目はあくまでも目安ですが、自分のポートフォリオがバランスがとれているかを見る事ができます。どういったところが偏っているのか再確認できます。もちろん、アクティブに行くのであれば意識的にとがったポートフォリオにするというのも、ありだと思います。

結構面白いと思うので、ご興味の有る方はやってみてください。

私の日本株ポートフォリオを実際やってみたところ、
東証1部の平均が、配当利回り1.87 PER14.66 PBR1.35 なのに対し、
私のポートフォリオは、配当利回りが2.23 PER8.68 PBR1.45 でした。

私はPERが低めの企業が好みなので、低いだろうなとは思ってましたが10倍割れてるとは思いませんでした。(今後、営業利益が低下する事により10倍をこえる可能性も有ると思いますが)
逆にPBRは少しですけど、東証一部平均よりも高い数字なんですね。

株価水準は0、規模は-1.25(小型)、割安性は+0.25(若干割安)、株価騰落率は-0.25、成長性は+0.5、市場感応度は+0.25、金利感応度は0、為替感応度は0でした。

・全体的に、想像していたよりは0(ニュートラル)に近い感じ。
・一番偏っているのは規模でした。これは自覚していたので、最近S株などで買っている銘柄は大型株の割合を多めにして少し修正しているところです。
・割安性が思ったほど高くないのは、PBRが市場平均よりも高いのが原因ですかね。
・そしてもっとも意外だったのが、為替感応度が0(ニュートラル)だという事。絶対プラス(円安に強く円高に弱い)だと思ってました。どういった計算でだしているのかは分かりませんが個別の銘柄の為替感応度を見てみたところ、海外販売比率などからではなく、株価と為替の動きとの相関から計算しているような感じです。

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日本株ポートフォリオ診断

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  • [2008/04/11 10:01]
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  • [2008/04/13 19:03]
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