投信リターンシミュレーション@ランダム を作っちゃいました。 

前回の記事で紹介したフィデリティ証券投資達成額のシミュレーションや、私が以前に作った投資信託リターン計算シミュレーターは、毎年想定利回り通りで運用できた場合、どうなるかのシミュレーションでした。
しかし株式や外貨債券などの投資信託なら、実際には年ごとに大きなブレがありますし、マイナスになる年も有ります。キレイな右肩上がりのシミュレーションには少し違和感を感じてしまいます。

そこでExcelで、
投信リターンシミュレーション@ランダムを作りました。
<7/31追記 ↑プラス補正した数字もでる新しいバージョンです。>

年間のリターンはおおよそ正規分布となり、株価の動きはランダムである との仮定に基づいたシミュレーションです。
想定平均年利、標準偏差(σ)、元金、年間積立額の4項目を入力すれば、E列にシミュレーション数値がでます。
パソコンのキーボードの「F9」を押すごとにランダムに数字が変化します。
同じ条件で10回ぐらい「F9」を押せば、なんとなく傾向はつかめると思います。

やってみると、なかなか想定(F列)通りにはいかないというのが分かると思います。
当たり前ですが、標準偏差(σ)が小さいほどブレは小さく、想定との違いが少ないです。
想定平均年利が高ければ、多少ブレがあったとしても長期では元本割れする確率は少ないです。


正規分布に従う乱数の作り方は、エクセルを用いた標準正規分布に従う乱数(正規乱数)の発生とヒストグラム を参考にさせていただきました。正直、私の数学力では式の意味が理解できないのですが。これで平均値0、標準偏差1、の正規分布に従う乱数(正規乱数)ができるようです。

年リターン(ランダム)は正規乱数×σ+想定平均年利 で計算しています。
<7/31追記 正規乱数が+の時はそのままで、正規乱数が-の時はマイナスが少し小さくなるように補正した年リターン(プラス補正)もあわせて表示するようにしました。

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コメント

うわ~すごいです♪
さっそくダウンロードして試してみます。

Excelでこんな使い方できるんですね。と言いますか発想も浮かばなかったです・・・・。

色々と参考にさせて頂きます。


PS.海外ETFのページですが、為替の表示がおかしくなっていましたので、修正しました。遅くなってすいません・・・・。

こんにちは

お疲れ様です。
長期投資も運(世界経済)次第
ということがよくわかりますね。
特に投資開始から損失が続くと
元本回復まで時間がかかることがわかります。
逆なら安泰ですが。
これにドルコストを入れても
標準偏差が多少緩和されるだけですよね?
これが以外と大きいのかもしれませんが。

モンチです。おすすめリンクでご紹介頂ありがとうございます。

シミュレータはなかなか面白いですね。日本株のリスクとリターンで遊ぶと酷い結果が出てきて、すこし笑ってしまいました(^^;

日本の失われた10年は伊達ではないですね。。。

おつかれさまです。スイマセンダウンロードしてみました。ランダム変数を使うと自分の資産が増えたり減ったりするので面白いですね。

たしかに、、、一直線には増えないか。。

うおー!

これは面白い!!
F9連打でリスクを感覚的に把握できる!
staygoldさんGJ!(^^)b

コメントありがとうございます!

かえるさん 
こういった事、考えるの好きなんで。これが、他の人にとってもアイデアの基になれば嬉しいです。
海外ETFのページ、いつもいつもありがとうございます。

すみパパさん
現実の株価が、このシミュレーションと同じく完全なランダムウォークだとするなら、できる事は相関の低いものを組み合わせて全体での標準偏差を落とす事とドルコスト買いなど。できる事をしたら、後は運を天に。
私はランダム的な要素は結構大きいと思いつつ、そうではない部分も有ると思っているので。投信の積立と平行して、今後成長力が高いのではないかと思う企業の株を買ったり、割安だと考える時に多めに買ったりしてます。もちろんそれが裏目に出てしまう可能性も有りますが。

モンチさん
コメントどうもです。記事、とても参考になりました!
そうですね。元本割れが長く続くシミュレート結果が出ると「えっ」と思ってしまいがちですが、日本の失われた10年はまさにそんな現実でしたからね。それに対して日本の年金は、大きくは上がりませんが、元本割れが長く続く事はあまりなく、まぁこのぐらいが無難なところなんだろうなと思います。

silencejoker さん
一直線な右肩上がりだといいんですけどね。
一応、希望的に見るならば、有る程度分散したポートフォリオにしておけば、元本割れする事も結構ありますが、元本が半分とかになってしまう確率は低いというのも分かると思います。

水瀬さん
どうもです。夏休み楽しんでますか。
このシミュレートは、まさにランダムウォークの世界ですので、客観的にリスクとリターンの関係を見るには良いんじゃないかと思います。

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