暴落の法則を見つけてしまいました!? 

(注)過去データの数字遊びです。これを基に空売り等に活かそうという趣旨ではありません。

お化粧買い・ドレッシング買い ~検証  の続きを検証しようと思ったのですが、

  安値 終値  最終取引日 月間安値
前月末比
2007年12月 14998 15308 -257 -683
2008年1月 12573 13592 247 -2735
2008年2月 12923 13603 -322 -669
2008年3月 11691 12526 -295 -1912
2008年4月 12522 13850 -45 -4
2008年5月 13541 14339 264 -309
2008年6月 13453 13481 -63 -885
2008年7月 12671 13377 9 -810
2008年8月 12632 13073 304 -745
2008年9月 11161 11260 -484 -1912
2008年10月 6995   -4265

最終営業日が下がっている事が多く、めんどくさくなったので途中で中止。

お化粧買い・ドレッシング買い ~検証 より

月間安値が前月末比1000円以上のマイナスの時、最終取引日がプラスなのは9回中7回 (確率78%)
高い確率かと思います。例外が2006年5月と2007年7月。その翌月はどちらも安値は1000円以上のマイナスで年初来安値を更新。 


上記に着目して、もう少し長い期間2000年1月~のデータを調べてみました。

  安値 終値 月間安値
前月末比
安値からの
上昇幅
安値からの
上昇率
2008年10月 6,994.90   -4265    
2008年9月 11,160.83 11,259.86 -1912 99 0.9%
2008年8月 12,631.94 13,072.87 -745 441 3.5%
2008年7月 12,671.34 13,376.81 -810 705 5.6%
2008年6月 13,453.35 13,481.38 -885 28 0.2%
2008年5月 13,540.68 14,338.54 -309 798 5.9%
2008年4月 12,521.84 13,849.99 -4 1328 10.6%
2008年3月 11,691.00 12,525.54 -1912 835 7.1%
2008年2月 12,923.42 13,603.02 -669 680 5.3%
2008年1月 12,572.68 13,592.47 -2735 1020 8.1%
2007年12月 14,998.01 15,307.78 -683 310 2.1%
2007年11月 14,669.85 15,680.67 -2068 1011 6.9%
2007年10月 16,199.02 16,737.63 -587 539 3.3%
2007年9月 15,610.65 16,785.69 -958 1175 7.5%
2007年8月 15,262.10 16,569.09 -1987 1307 8.6%
2007年7月 17,042.66 17,248.89 -1096 206 1.2%
2007年6月 17,591.93 18,138.36 -284 546 3.1%
2007年5月 17,203.03 17,875.75 -197 673 3.9%
2007年4月 16,999.05 17,400.41 -289 401 2.4%
2007年3月 16,532.91 17,287.65 -1071 755 4.6%
2007年2月 17,199.66 17,604.12 -184 404 2.4%
2007年1月 16,758.46 17,383.42 -467 625 3.7%
2006年12月 16,185.92 17,225.83 -88 1040 6.4%
2006年11月 15,615.56 16,274.33 -784 659 4.2%
2006年10月 16,028.32 16,399.39 -99 371 2.3%
2006年9月 15,513.87 16,127.58 -627 614 4.0%
2006年8月 15,154.06 16,140.76 -303 987 6.5%
2006年7月 14,437.24 15,456.81 -1068 1020 7.1%
2006年6月 14,045.53 15,505.18 -1422 1460 10.4%
2006年5月 15,442.53 15,467.33 -1464 25 0.2%
2006年4月 16,750.50 16,906.23 -309 156 0.9%
2006年3月 15,553.14 17,059.66 -652 1507 9.7%
2006年2月 15,389.58 16,205.43 -1260 816 5.3%
2006年1月 15,059.52 16,649.82 -1052 1590 10.6%
2005年12月 14,880.18 16,111.43 8 1231 8.3%
2005年11月 13,606.50 14,872.15 0 1266 9.3%
2005年10月 12,996.29 13,606.50 -578 610 4.7%
2005年9月 12,498.40 13,574.30 85 1076 8.6%
2005年8月 11,614.71 12,413.60 -285 799 6.9%
2005年7月 11,540.93 11,899.60 -43 359 3.1%
2005年6月 11,148.36 11,584.01 -128 436 3.9%
2005年5月 10,788.59 11,276.59 -220 488 4.5%
2005年4月 10,770.58 11,008.90 -898 238 2.2%
2005年3月 11,506.85 11,668.95 -234 162 1.4%
2005年2月 11,271.04 11,740.60 -117 470 4.2%
2005年1月 11,212.63 11,387.59 -276 175 1.6%
2004年12月 10,721.59 11,488.76 -178 767 7.2%
2004年11月 10,690.95 10,899.25 -80 208 1.9%
2004年10月 10,575.23 10,771.42 -248 196 1.9%
2004年9月 10,737.78 10,823.57 -344 86 0.8%
2004年8月 10,545.89 11,081.79 -780 536 5.1%
2004年7月 11,018.79 11,325.78 -840 307 2.8%
2004年6月 10,963.56 11,858.87 -273 895 8.2%
2004年5月 10,489.84 11,236.37 -1272 747 7.1%
2004年4月 11,623.65 11,761.79 -92 138 1.2%
2004年3月 11,045.94 11,715.39 4 669 6.1%
2004年2月 10,299.43 11,041.92 -484 742 7.2%
2004年1月 10,665.15 10,783.61 -11 118 1.1%
2003年12月 9,859.00 10,676.64 -242 818 8.3%
2003年11月 9,614.60 10,100.57 -945 486 5.1%
2003年10月 10,173.54 10,559.59 -46 386 3.8%
2003年9月 10,148.36 10,219.05 -195 71 0.7%
2003年8月 9,224.05 10,343.55 -339 1120 12.1%
2003年7月 9,078.74 9,563.21 -4 484 5.3%
2003年6月 8,488.89 9,083.11 64 594 7.0%
2003年5月 7,745.69 8,424.51 -86 679 8.8%
2003年4月 7,603.76 7,831.42 -369 228 3.0%
2003年3月 7,824.82 7,972.71 -538 148 1.9%
2003年2月 8,253.76 8,363.04 -86 109 1.3%
2003年1月 8,237.03 8,339.94 -342 103 1.2%
2002年12月 8,256.52 8,578.95 -959 322 3.9%
2002年11月 8,246.53 9,215.56 -394 969 11.8%
2002年10月 8,197.22 8,640.48 -1186 443 5.4%
2002年9月 8,969.26 9,383.29 -650 414 4.6%
2002年8月 9,439.41 9,619.30 -439 180 1.9%
2002年7月 9,547.85 9,877.94 -1074 330 3.5%
2002年6月 10,060.72 10,621.84 -1703 561 5.6%
2002年5月 11,250.86 11,763.70 -242 513 4.6%
2002年4月 10,896.12 11,492.54 -129 596 5.5%
2002年3月 10,540.31 11,024.94 -48 485 4.6%
2002年2月 9,420.85 10,587.83 -577 1167 12.4%
2002年1月 9,843.12 9,997.80 -700 155 1.6%
2001年12月 10,170.90 10,542.62 -527 372 3.7%
2001年11月 9,955.09 10,697.44 -411 742 7.5%
2001年10月 9,604.09 10,366.34 -171 762 7.9%
2001年9月 9,382.95 9,774.68 -1331 392 4.2%
2001年8月 10,684.16 10,713.51 -1177 29 0.3%
2001年7月 11,531.68 11,860.77 -1437 329 2.9%
2001年6月 12,511.66 12,969.05 -750 457 3.7%
2001年5月 13,216.57 13,262.14 -718 46 0.3%
2001年4月 12,579.56 13,934.32 -420 1355 10.8%
2001年3月 11,433.88 12,999.70 -1450 1566 13.7%
2001年2月 12,784.17 12,883.54 -1059 99 0.8%
2001年1月 13,123.81 13,843.55 -662 720 5.5%
2000年12月 13,182.51 13,785.69 -1466 603 4.6%
2000年11月 14,172.64 14,648.51 -367 476 3.4%
2000年10月 14,333.16 14,539.60 -1414 206 1.4%
2000年9月 15,621.88 15,747.26 -1239 125 0.8%
2000年8月 15,557.33 16,861.26 -170 1304 8.4%
2000年7月 15,394.71 15,727.49 -2016 333 2.2%
2000年6月 16,289.92 17,411.05 -43 1121 6.9%
2000年5月 15,870.25 16,332.45 -2103 462 2.9%
2000年4月 17,926.43 17,973.70 -2411 47 0.3%
2000年3月 18,765.88 20,337.32 -1194 1571 8.4%
2000年2月 19,266.96 19,959.52 -273 693 3.6%
2000年1月 18,068.10 19,539.70 18068 1472 8.1%

月間安値が前月末比1000円以上マイナスだった月(赤字)は106ヶ月中29回(27.4%)。
そのうち、そこから500円以上戻した月(青字)は15回。5%以上戻した月(青字)は14回。
逆に1000円以上下げたのに500円以上もしくは5%以上戻さなかった月は13回(黄色でマーキング)。
その13回の翌月の月間安値前月末比を見てみると、8回が1000円以上のマイナス(61.5%)。残り5回のうち3回が、既に前月も1000円以上のマイナスを記録していた時。
つまりその前月の月間安値も1000円以上のマイナスだった場合を除くと、1000円以上下がったのに500円以上もしくは5%以上戻せなかった月(濃い黄色でマーキング)の翌月は、9回中7回(77.8%)が月間安値まで1000円以上下落。

下落の勢いはその月のうちに止めてしまわないと、翌月にも影響するって事ですかね。
ここ5年間では、2006年の最安値をつけた2006年5~6月、サブプライムがニュースなどでも騒がれだした2007年7~8月、そしてリーマンショックの2008年9~10月。がこのパターン。3回中3回(100%

その前月の月間安値も1000円以上のマイナスだった場合を除くと、1000円以上下がったのに500円以上もしくは5%以上戻せなかった月の翌月は要注意?

あくまで過去データの数字遊びですが。

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コメント

こんばんわ

一律1000円といのは解せないですね。
18000円のときの1000円と9000円のときの1000円では、
率が倍違いますよね?
これらを同率に扱っていいのでしょうか?
まだ、フィボナッチとか半値戻しとか、戻り高値をブレイクしないとかの方がわかりやすい気が。(そうなっているかどうかはわかりませんが)

Re:こんばんは

ご指摘、ごもっともです。

値下がり幅の他に値下がり率でも調べたのですが、1000円以上下落で分けたケースが一番面白い結果となったので、それを載せました。ニュースとかでは下落率よりも日経平均の下落幅が見出しになりやすいから?関係ないか。
今回はまぁ数字遊びって事で、ご容赦ください。
もっと役に立ちそうな検証を今後はしたいなと思います。

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